Robust utility maximization, f-projections, and risk constraints
Ein wichtiges Gebiet der Finanzmathematik ist die Bestimmung von Auszahlungsprofilen, die den erwarteten Nutzen eines Agenten unter einer Budgetrestriktion maximieren. Wir charakterisieren optimale Auszahlungsprofile für einen Agenten, der unsicher ist in Bezug auf das genaue Marktmodell. Der hier b...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/16149 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10066722 http://dx.doi.org/10.18452/15497 |