Konsistente und konsequente dynamische Risikomaße und das Problem der Aktualisierung
Mit der vorliegenden Dissertation wollen wir einen Beitrag zur Theorie der konvexen Risikomaße und ihrer Dynamik leisten. Im Kapitel 1 beschäftigen wir uns zunächst mit unbedingten konvexen Risikomaßen. Wir erläutern die Eigenschaften dieser Funktionale und geben einen Überblick über die Möglich...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/16243 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10075792 http://dx.doi.org/10.18452/15591 |