American options in incomplete markets
In dieser Dissertation werden Amerikanischen Optionen in einem unvollst¨andigen Markt und in stetiger Zeit untersucht. Die Dissertation besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil untersuchen wir ein stochastisches Optimierungsproblem, in dem ein konvexes robustes Verlustfunktional ueber einer Men...
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Format: | Doctoral Thesis |
Language: | English |
Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
2008
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Subjects: | |
Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/16472 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10092527 http://dx.doi.org/10.18452/15820 |