Confidence bands in quantile regression and generalized dynamic semiparametric factor models

Confidence bands in quantile regression and generalized dynamic semiparametric factor models

In vielen Anwendungen ist es notwendig, die stochastische Schwankungen der maximalen Abweichungen der nichtparametrischen Schätzer von Quantil zu wissen, zB um die verschiedene parametrische Modelle zu überprüfen. Einheitliche Konfidenzbänder sind daher für nichtparametrische Quantil Schätzungen der...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Song, Song
Other Authors: Härdle, Wolfgang Karl
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 2010
Subjects:
Bootstrap
Quantilsregression
Konsistenzrate
Selbstvertrauen Band
Check-Funktion
Kernel Smoothing
Nichtparametrische Fitting
Teilweise Lineares Modell
Semiparametrische Modell
Faktor-Modell
Saisonalität
Periodisch
Asymptotische Schlussfolgerung
Wetter
fMRI
Group Lasso
Implizite Volatilität Oberfläche
Quantile Regression
Consistency Rate
Confidence Band
Check Function
Nonparametric Fitting
Partial Linear Model
Factor model
Seasonality
Periodic
Asymptotic inference
Weather
Semiparametric model
Implied volatility surface
330 Wirtschaft
17 Wirtschaft
QH 234
ddc:330
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/16993
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100189130
http://dx.doi.org/10.18452/16341

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/16993
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100189130
http://dx.doi.org/10.18452/16341

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