Utility maximization and quadratic BSDEs under exponential moments
In der Arbeit befassen wir uns mit der Potenznutzenmaximierung des Endvermögens, wenn die Aktienpreise stetigen Semimartingaldynamiken genügen und die Strategien des Agenten Investitions- und Informationsrestriktionen unterworfen sind. Hauptaugenmerk liegt auf der stochastischen Rückwärtsgleichung (...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
2012
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| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/17129 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100200385 http://dx.doi.org/10.18452/16477 |