Theory and applications of decoupling fields for forward-backward stochastic differential equations

Theory and applications of decoupling fields for forward-backward stochastic differential equations

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie der sogenannten stochastischen Vorwärts-Rückwärts-Differentialgleichungen (FBSDE), welche als ein stochastisches Anologon und in gewisser Weise als eine Verallgemeinerung von parabolischen quasi-linearen partiellen Differentialgleichungen betrachtet wer...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Fromm, Alexander
Other Authors: Imkeller, Peter
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 2015
Subjects:
Nutzenmaximierung
stochastische Vorwärts-Rückwärts-Differentialgleichungen
FBSDE
Entkopplungsfelder
starke Kopplung
parabolische quasi-lineare partielle Differentialgleichungen
Skorohod-Einbettung
utility maximization
strong coupling
forward-backward stochastic differential equations
decoupling fields
quasilinear parabolic PDE
Skorokhod embedding
510 Mathematik
27 Mathematik
SK 820
ddc:510
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/17767
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100225843
http://dx.doi.org/10.18452/17115

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/17767
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100225843
http://dx.doi.org/10.18452/17115

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