Robust aspects of hedging and valuation in incomplete markets and related backward SDE theory
Diese Arbeit beginnt mit einer Analyse von stochastischen Rückwärtsdifferentialgleichungen (BSDEs) mit Sprüngen, getragen von zufälligen Maßen mit ggf. unendlicher Aktivität und zeitlich inhomogenem Kompensator. Unter konkreten, in Anwendungen leicht verifizierbaren Bedingungen liefern wir Existen...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/18115 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100237580 http://dx.doi.org/10.18452/17463 |