Dynamics of high-dimensional covariance matrices
Wir betrachten die Detektion und Lokalisation von plötzlichen Änderungen in der Kovarianzstruktur hochdimensionaler zufälliger Daten. Diese Arbeit schlägt zwei neuartige Ansätze für dieses Problem vor. Die Vorgehensweise beinhaltet im Wesentlichen Verfahren zum Test von Hypothesen, welche ihrerseits...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/19526 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/19526-5 http://dx.doi.org/10.18452/18801 |