QUANTIFICATION OF CREDIT RISK: AN APPROACH USING MERTONS STRUCTURAL MODEL
Mensurar o risco de default justo para uma empresa sempre foi uma tarefa crucial para uma instituição financeira na hora de emprestar, principalmente, hoje em dia, com o aumento da competitividade e a redução dos spreads. Por outro lado, as empresas também precisam ser críticas e devem saber determi...
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| Language: | Portuguese |
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2008
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13060@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13060@2 |