OPTION PRICING USING THE IMPLIED TRINOMIAL TREES MODEL: APPLIED TO THE BRAZILLIAN STOCK MARKET
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO === Esta dissertação visa analisar como o modelo de apreçamento de opções, utilizando o conceito de árvore trinomial implícita, pode ser aplicado no mercado acionário brasileiro, com resultados mais consistentes, se comparado ao modelo de Black-Scho...
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2012
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