OPTION PRICING USING THE IMPLIED TRINOMIAL TREES MODEL: APPLIED TO THE BRAZILLIAN STOCK MARKET
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO === Esta dissertação visa analisar como o modelo de apreçamento de opções, utilizando o conceito de árvore trinomial implícita, pode ser aplicado no mercado acionário brasileiro, com resultados mais consistentes, se comparado ao modelo de Black-Scho...
Main Author: | PAULO ROBERTO LIMA DIAS FILHO |
---|---|
Other Authors: | ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO |
Language: | Portuguese |
Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2012
|
Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20294@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20294@2 |
Similar Items
-
[en] OPTION PRICING USING THE IMPLIED TRINOMIAL TREES MODEL: APPLIED TO THE BRAZILLIAN STOCK MARKET
by: PAULO ROBERTO LIMA DIAS FILHO
Published: (2012) -
Pricing Executive Stock Options: Using a Trinomial Tree
by: CHIEH-TSE HO, et al.
Published: (2012) -
FUZZY TRINOMIAL TREE OPTION PRICING MODEL
by: Cheng-tong Lu, et al.
Published: (2003) -
Pricing Options Based on Trinomial Markov Tree
by: Hu Xiaoping, et al.
Published: (2014-01-01) -
Barrier Option Pricing: Combinatorial Methods Vs. Trinomial Tree Algorithms
by: Liu, Yu-Hong, et al.
Published: (1997)