RISK ANALYSIS OF NON-LINEAR PORTFOLIOS: AN APPLICATION TO THE OIL AND ENERGY MARKET
Houve um salto de conhecimento na área de derivativos nos anos 70, com destaque para a divulgação das pesquisas de Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton sobre o apreçamento de opções. Desde então, várias pesquisas têm sido realizadas no intuito de encontrar uma métrica de risco adequada às car...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2012
|
| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811@2 |