UMA PROPOSTA DE MODELO MULTI-FATORIAL FUNDAMENTALISTA DE CURTO PRAZO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
A dissertação apresenta uma proposta de modelo de fatores fundamentalista, de base diária, como uma alternativa mais parcimoniosa do que as tradicionais no cálculo do Value-at- Risk. Surpreendidos por prejuízos causados geralmente por elevada exposição ao risco de mercado, bancos e instituições...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2002
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=2529@1 |