FAKE NEWS SHOCK: A CASE OF STICKY NOISE IN ASSET PRICING
O presente trabalho busca analisar se um choque de notícia falsa que afetou os preços das ações da construtora europeia Vinci S.A., em novembro de 2016, teve algum componente de persistência na dissipação. Para tal, são construídos três modelos contrafactuais para traçar as trajetórias alternativas...
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| Language: | Portuguese |
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2017
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33197@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33197@2 |