A STUDY OF PRICING ANOMALIES IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET USING THE FOUR-FACTOR PRICING MODEL
O objetivo inicial do presente trabalho é caracterizar a existência das tradicionais anomalias de apreçamento observadas em relação ao CAPM (efeitos Tamanho, Valor e Momento) para o mercado brasileiro de ações, para o período de junho de 1994 a dezembro de 2001. As evidências obtidas mostram a...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2003
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121@2 |