ESTIMATING VAR MODELS FOR THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO === Nessa dissertação seguimos o artigo de Evans e Marshall (1998) e propomos novas abordagens para modelar o desenvolvimento conjunto de variáveis macroeconômicas e retornos de títulos de renda fixacom diversas maturidades. Os modelos são estim...

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Bibliographic Details
Main Author: REGINA KAZUMI FUKUDA
Other Authors: HELIO CORTES VIEIRA LOPES
Language:Portuguese
Published: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 2006
Online Access:http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@1
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@2