Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR)

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Full description

Bibliographic Details
Main Author: Vargas, Rafael de Morais
Other Authors: Tófoli, Paula Virgínia
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Universidade Católica de Brasília 2018
Subjects:
Variância realizada
Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility - HAR-RV
Previsão de volatilidade
Generalized Autoregressive Score Model - GAS
Previsão de VaR
Realized variance
Volatility forecast
VaR forecast
Valor em Risco - VaR
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Online Access:https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2412

Internet

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