Estimação da volatilidade para hedge de carteiras de opções: um teste de eficiência
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-09-25 === Neste trabalho compara-se diversos métodos de determinação da volatilidade de uma ação, quando a finalidade é tornar um dado spread de opções delta-neutro, usando o modelo de Black-Sch...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10438/104 |