Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)

Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)

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Bibliographic Details
Main Author: Diaz, José Ignacio Valencia
Other Authors: Ruilova Terán, Juan Carlos
Language:Portuguese
Published: 2013
Subjects:
Estimação não-paramétrica
Modelo uni-variado de taxa
Núcleo
Método de validação cruzada das k-dobras
Parâmetro de suavizamento
Largura de banda
Nonparametric estimation
Short rate
Kernel
Epanechnikov
Smoothing parameter
Economia
Taxas de juros - Avaliação - Modelos matemáticos
Estatística não paramétrica
Modelos econométricos
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/11130

Internet

http://hdl.handle.net/10438/11130

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