O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão

O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão

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Full description

Bibliographic Details
Main Author: Machry, Manuela Silva
Other Authors: Eid Júnior, William
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Risco
Fundos de pensão
Metodologia paramétrica
Matriz de covariância
Simulação histórica
Value at risk (VAR)
Administração de empresas
Avaliação de riscos - Metodologia
Avaliação de riscos - Modelos matemáticos
Fundos de pensão - Avaliação
Fundos de pensão - Investimentos
Fundos de pensão - Brasil
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/2242

Internet

http://hdl.handle.net/10438/2242

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