Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro

Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro

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Bibliographic Details
Main Author: Yang, Alice
Other Authors: Lucinda, Cláudio Ribeiro de
Language:Portuguese
Published: 2011
Subjects:
Cointegração
Estacionariedade
Arbitragem estatística
Cointegration
Statistical arbitrage
Stationary
Economia
Mercado financeiro - Modelos econométricos
Estratégia - Finanças
Investimentos
Mercado financeiro - Brasil
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/8561

Internet

http://hdl.handle.net/10438/8561

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