Apreçamento de opção implícita de resgate de um CDB flutuante atrelado ao CDI após o período de carência

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Bibliographic Details
Main Author: Lopes, Mario Silva
Other Authors: Rochman, Ricardo Ratner
Language:Portuguese
Published: 2011
Subjects:
CDB
Mercado de opções
Opção implícita
Time deposit
Options market
Embedded option
Black Derman Toy
Economia
Investimentos bancários
Taxas de juros
Método de Monte Carlo
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/8738

Internet

http://hdl.handle.net/10438/8738

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