lagrangeano aumentado aplicado a problemas de carteiras de investimentos
Resumo: Neste trabalho, sugere-se uma aplicação para o Método de Lagrangeano Aumentado com Penalidade Quadrática ao problema de compor carteiras de investimentos, conforme formulação proposta por Markowitz [1]. Os Métodos de Lagrangeano Aumentado partem normalmente de funções de penalização : R R,...
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Format: | Others |
Language: | Portuguese |
Published: |
2010
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Online Access: | http://hdl.handle.net/1884/24177 |