lagrangeano aumentado aplicado a problemas de carteiras de investimentos
Resumo: Neste trabalho, sugere-se uma aplicação para o Método de Lagrangeano Aumentado com Penalidade Quadrática ao problema de compor carteiras de investimentos, conforme formulação proposta por Markowitz [1]. Os Métodos de Lagrangeano Aumentado partem normalmente de funções de penalização : R R,...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1884/24177 |