Hedge utilizando a duration: estudo de caso de uma carteira de títulos públicos em movimentos não paralelos na estrutura a termo de taxa de juros

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Bibliographic Details
Main Author: Jesus, Roberto Batista de
Other Authors: Vieira Neto, Julio
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal Fluminense 2017
Subjects:
Hedge
Estrutura a Termo de Taxa de Juros
Duration
Volatilidade
Administração financeira
Taxa de juros
Mercado financeiro
Term structure of Interest rate
Volatility
Online Access:https://app.uff.br/riuff/handle/1/4605

Internet

https://app.uff.br/riuff/handle/1/4605

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