Comparação entre formas de cálculo do valor em risco de prêmios de opções de compra.

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Made available in DSpace on 2016-04-25T18:40:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacaoGusukuma.pdf: 1542076 bytes, checksum: 4504f4602c904eb519638000a1f6da45 (MD5) Previous issue date: 2006-04-17 === O assunto Risco tem estado em evidência, seja pelos casos de grandes somas de perdas financeiras...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gu, R
Other Authors: Securato, José Roberto
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 2016
Subjects:
Valor no Risco
opção de compra
VaR Histórico
Simulação de Monte Carlo
Delta Gama
Risco de Mercado
Administracao de risco
Mercado de opcoes > Contabilidade
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS
Online Access:https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1608

Internet

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1608

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