Avaliação de derivativos de taxas de juros : uma aplicação do Modelo CIR sobre opções de IDI
Este trabalho tem por objetivo principal aplicar o modelo de precificação de opções de taxas de juros proposto por Barbachan e Ornelas (2003), com base nos modelos de taxa de juro e avaliação de opções de Cox, Ingerssol e Ross (1985), para avaliação de opções de compra sobre o Índice de Taxa Média d...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/127250 |