Contágio financeiro de crises internacionais no mercado brasileiro : uma abordagem com cópulas
Este trabalho testa, através da metodologia de cópulas, a hipótese de contágio financeiro entre ações brasileiras e índices de mercado dos países que deram origem às crises do Terror em 2001, da Argentina em 2001, dos Subpprimes em 2007 e do Débito Soberano Europeu em 2009. Além disso, ainda é feita...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/163616 |