Medidas de persistência a choques e eficiência de mercado para a taxa de câmbio R$/US$.
Neste estudo analisamos persistência a choques na média e na volatilidade e a validade da hipótese de Eficiência Fraca deMercado para a série de câmbio nominal diária R$/US$, através de Modelos de mudança markoviana, Memória Longa e GARCH. Mostramos que o modelo de mudança markoviana é adequado para...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/6492 |