CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro

O objetivo principal deste artigo é estimar a contribuição dos bancos no mercado financeiro brasileiro ao risco sistêmico utilizando a metodologia proposta por Adrian e Brunnermeier (2011). Esta aplicação é relevante do ponto de vista de avaliação da regulação vigente, e na verificação dos padrões d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tristão, Diego Santana
Other Authors: Portugal, Marcelo Savino
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/76198