CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
O objetivo principal deste artigo é estimar a contribuição dos bancos no mercado financeiro brasileiro ao risco sistêmico utilizando a metodologia proposta por Adrian e Brunnermeier (2011). Esta aplicação é relevante do ponto de vista de avaliação da regulação vigente, e na verificação dos padrões d...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/76198 |