Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais

Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais

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Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, o método denominado aqui como WLadaLASSO atribui diferentes pesos para cada...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Konzen, Evandro
Other Authors: Ziegelmann, Flavio Augusto
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2014
Subjects:
Series temporais
Modelo de previsão
Modelo econométrico
Time series
LASSO
AdaLASSO
Variable selection
Forecasting
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/103896

Internet

http://hdl.handle.net/10183/103896

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