Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante é uma modelagem precisa da dependência para a avaliação correta do risco fi...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/115528 |