Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
Este trabalho estuda o problema de seleção de carteiras de variância mínima com base em uma recente metodologia para otimização de carteiras com restrições nas normas das exposições brutas proposta por Fan, Zhang e Yu (2012). Para esse propósito, consideram-se diferentes estimadores da matriz de cov...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/132904 |