Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise univariada dos retornos do portfólio; cópulas estáticas e cópulas dinâmicas) de du...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/76203 |