Análise e estimação de medidas de risco em processos FIEGARCH
Neste trabalho apresentamos os principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH e EGARCH. Descrevemos os processos FIEGARCH e introduzimos resultados relacionados a estacionariedade e a ergodicidade desses processos. Retomamos os resultados clássicos, relacionado...
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Format: | Others |
Language: | Portuguese |
Published: |
2013
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Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/78123 |