Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?

Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. === Submitted by Alexandre Marinho Pimenta (alexmpsin@hotmail.com) on 2009-10-03T15:53:14Z No. of bitstreams: 1 2006_Mauricio da Silva Venancio Pires.pdf: 1521638 bytes, checksum: f842fa409e632dbddeb3d6b810512d03 (MD5...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pires, Mauricio Da Silva Venancio
Other Authors: Cabral, Rodrigo Silveira Veiga
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Dívida externa
Mercado financeiro
Convexidade
Trava da Borboleta
Online Access:http://repositorio.unb.br/handle/10482/4977

Internet

http://repositorio.unb.br/handle/10482/4977

Similar Items