Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

Orientador: Luiz Koodi Hotta === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica === Made available in DSpace on 2018-08-23T04:22:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Almeida_Danielde_M.pdf: 17481253 bytes, checksum: 669620c3fe415570...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Almeida, Daniel de, 1989-
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Multilíngua
Published: [s.n.] 2013
Subjects:
Alavancagem (Finanças)
Modelo GARCH
Volatilidade (Finanças)
Leverage (Finance)
GARCH model
Volatility (Finance)
Online Access:ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. 110 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305841>. Acesso em: 23 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841

Internet

ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. 110 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305841>. Acesso em: 23 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841

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