Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados
Orientador: Luiz Koodi Hotta === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica === Made available in DSpace on 2018-08-20T22:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TruciosMaza_CarlosCesar_M.pdf: 13820849 bytes, checksum: 0cc000af...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
[s.n.]
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | TRUCÍOS MAZA, Carlos César. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados. 2012. 130 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305844>. Acesso em: 20 ago. 2018. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305844 |