Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica : um estudo comparativo

Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica : um estudo comparativo

Orientador: Luiz Koodi Hotta === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica === Made available in DSpace on 2018-07-22T06:26:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ZevallosHerencia_MauricioEnrique_M.pdf: 5088188 bytes, checksum:...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Zevallos Herencia, Mauricio Enrique, 1966-
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Portuguese
Published: [s.n.] 1997
Subjects:
Análise de séries temporais
Teoria da previsão
Online Access:ZEVALLOS HERENCIA, Mauricio Enrique. Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica: um estudo comparativo. 1997. 244f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305852>. Acesso em: 22 jul. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305852

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ZEVALLOS HERENCIA, Mauricio Enrique. Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica: um estudo comparativo. 1997. 244f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305852>. Acesso em: 22 jul. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305852

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