Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Orientador: Antonio Carlos Moretti === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica === Made available in DSpace on 2018-08-20T22:02:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gratz_LiviaBastos_M.pdf: 1931012 bytes, checksum: 88af4d5b5...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gratz, Livia Bastos, 1979-
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Portuguese
Published: [s.n.] 2012
Subjects:
Bancos Centrais - Regulamentação
Bancos - Regulamentação - Brasil
Capital (Economia)
Risco (Economia)
Algoritmos genéticos
Cantral banks - Laws and regulations
Banks and banking - Laws and regulations - Brazil
Capital
Risk
Genetic algorithms
Online Access:GRATZ, Livia Bastos. Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder: minimização das diferenças. 2012. 117 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/306131>. Acesso em: 20 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306131

Internet

GRATZ, Livia Bastos. Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder: minimização das diferenças. 2012. 117 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/306131>. Acesso em: 20 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306131

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