Medidas de risco e seleção de portfolios

Medidas de risco e seleção de portfolios

Orientador: Roberto Andreani === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica === Made available in DSpace on 2018-08-10T15:35:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Magro_RogerioCorrea_M.pdf: 1309841 bytes, checksum: 3935050b45cf1...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Magro, Rogerio Correa
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Portuguese
Published: [s.n.] 2008
Subjects:
Otimização matemática
Valor em Risco (VaR)
Valor em risco condicional (CVaR)
Otimização do Valor Ordenado (OVO)
Modelo de Markowitz
Mathematical optimization
Value at risk (VaR)
Conditional value at risk (CVaR)
Order-value optimization
Markowitz model
Online Access:MAGRO, Rogerio Correa. Medidas de risco e seleção de portfolios. 2008. 77f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/306440>. Acesso em: 10 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306440

Internet

MAGRO, Rogerio Correa. Medidas de risco e seleção de portfolios. 2008. 77f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/306440>. Acesso em: 10 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306440

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