Medidas de risco em otimização de portfolios

Medidas de risco em otimização de portfolios

Orientador: Jose Mario Martinez Perez === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica === Made available in DSpace on 2018-08-10T15:09:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bueno_LuisFelipeCesardaRocha_M.pdf: 1111693 bytes, check...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Portuguese
Published: [s.n.] 2008
Subjects:
Modelamento matemático
Otimização matemática
Order-value optimization (OVO)
Value at risk (VaR)
Conditional value at risk (CVaR)
Mathematical modelling
Mathematical optimization
Online Access:BUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/307464>. Acesso em: 10 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307464

Internet

BUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/307464>. Acesso em: 10 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307464

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