Testando a condição descoberta de paridade de juros entre Brasil e Estados Unidos: uma modelagem por meio de GARCH multivariado e volatilidades realizadas

Testando a condição descoberta de paridade de juros entre Brasil e Estados Unidos: uma modelagem por meio de GARCH multivariado e volatilidades realizadas

Submitted by Silvania Ribas (silvania@mackenzie.br) on 2018-04-12T15:02:27Z No. of bitstreams: 1 LUCAS MOREIRA VILLELA.pdf: 1800574 bytes, checksum: b56cda5494345eaee69d460f9e418ce5 (MD5) === Rejected by Paola Damato (repositorio@mackenzie.br), reason: Assuntos em cx alta on 2018-05-04T11:56:47Z (GM...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Villela, Lucas Moreira
Other Authors: Marçal, Emerson Fernandes
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Universidade Presbiteriana Mackenzie 2018
Subjects:
condição de paridade descoberta de juros
VECM
MGARCH
volatilidade realizada
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
Online Access:http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3605

Internet

http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3605

Similar Items