Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Neste trabalho analisaremos a utilização dos modelos de mudança de regime markoviano para a variância condicional. Estes modelos podem estimar de maneira fácil e inteligente a variância condicional não observada em função da variância anterior e do regime. Isso porque, é razoável ter coeficiente...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143/ |