Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9

Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9

Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os grandes bancos múltiplos utilizam variadas metodologi...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Luiz Henrique Outi Kauffmann
Other Authors: Dorival Leão Pinto Junior
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
Forward looking
IFRS9
Impairment
Probabilidade de default
Probabilidade de descumprimento
Processo estocástico
Regressão logística
Risco de crédito
Credit risk
Logistic regression
Probability of default
Stochastic process
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/

Similar Items