Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel

Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel

Usar ativos financeiros para extrair as expectativas de mercado para algumas variáveis macroeconômicas é uma prática comum na literatura de Macro-Finanças. Nessa dissertação utilizamos títulos brasileiros para extrairmos as expectativas tanto do câmbio quanto da inflação com o uso de fatores lat...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lucas Argentieri Mariani
Other Authors: Marcio Poletti Laurini
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2015
Subjects:
Espaço de Estado
Fatores Nelson-Siegel
Inflação implícita
Macro-Finanças
Modelo de previsão de câmbio
Exchange rate forecast model
Implicit inflation
Macro-Finance
Nelson-Siegel factors
State Space
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/

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