Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana

Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana

Nas últimas décadas a volatilidade transformou-se num conceito muito importante na área financeira, sendo utilizada para mensurar o risco de instrumentos financeiros. Neste trabalho, o foco de estudo é a modelagem da volatilidade, que faz referência à variabilidade dos retornos, sendo esta uma c...

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Bibliographic Details
Main Author: Karen Fiorella Aquino Gutierrez
Other Authors: Ricardo Sandes Ehlers
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
Distribuições assimétricas
Inferência Bayesiana
MCMC
Modelos GARCH
Séries temporais
Volatilidade
Asymmetric distributions
Bayesian inference
GARCH models
Time series
Volatility
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

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