Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo.

Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo.

Este estudo considera o modelo de controle ótimo estocástico sob um critério de média-variância para sistemas lineares a tempo discreto sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob dois critérios. Inicialmente, consideramos como critério de desempenho a minimização multiperíodo d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Alexandre de Oliveira
Other Authors: Oswaldo Luiz do Valle Costa
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2011
Subjects:
Controle ótimo estocástico
Controle por média-variância
Otimização multiperíodo
Ruídos multiplicativos
Saltos Markovianos
Markov jump systems
Mean-variance trade-off control
Multiperiod optimization
Multiplicative noise
Stochastic optimal control
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/

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