Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional

Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional

Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao pass...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Roberto Beier Lobarinhas
Other Authors: Pedro Alberto Morettin
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2012
Subjects:
Alocação de Ativos
Black-Litterman
GARCH Ortogonal
Markowitz
Média-Variância
Renda-Fixa .
Séries Temporais
Tesouro Nacional
Asset Allocation
Fixed Income.
Markowtiz
Mean-Average
National Treasury
Orthogonal GARCH
Time Series
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914/

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